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假定你现在的投资组合是一个多元化的投资组合其中的证券很多并且单指数模型成立。如果你的投资

2022-08-12 09:51:06 问答库阅读 195 次

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假定你现在的投资组合是一个多元化的投资组合，其中的证券很多，并且单指数模型成立。如果你的投资组合的标准差是0．22，市场的标准差是0．18，那么投资组合的β大约是_______。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

正确答案：我们可以用如下的等式来求解β值σ_p²／σ_M²=β²因此β²=0．22²／0．18²=1．494β=1．494^1/2=1．222。
我们可以用如下的等式来求解β值,σp2／σM2=β2,因此,β2=0．222／0．182=1．494,β=1．4941/2=1．222。