A-A+ 证券A的预期收益是11% 标准差是22%。证券B的预期收益是16% 标准差是29%。如果两个 2022-08-12 09:57:25 问答库 阅读 195 次 问题详情 证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少？ 参考答案 证券的协方差可以通过相关系数乘以它们的标准差来计算，所以： Cov(rA，rB)=0.6×0.22×0.29=0.03828
