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从股票A的额外收益中估计出指数模型 结果如下: RA=0.12+0.9RM+eA бM=

2022-08-12 09:45:40 问答库 阅读 195 次

问题详情

从股票A的额外收益中估计出指数模型,结果如下:
RA=0.12+0.9RM+eA бM=0.24 б(eA)=0.12
股票A的收益标准差是______。

参考答案

证券A的标准差可以计算如下,

考点:收益,模型