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在1月1日 国债的即期和远期价格分别是94-6和96-15。你以面值购买了100000美元的
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在1月1日,国债的即期和远期价格分别是94-6和96-15。你以面值购买了100000美元的国债,并且卖出了一份国债的远期合约。一个月以后,即期和期货远期价格分别是96和96.22。如果你进行平仓,那么你的利润是多少?不计交易成本。
参考答案
债券的利润是96000-94187.50=1812.50(美元)。期货的利润是 96468.75-96687.50=-218.75(美元)。净利润是1812.50-218.75= 1593.75(美元)。