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GE和GF公司在1982年至1987年期间的月平均收益率、方差和协方差资料如下表所列：

E(r)

σ²

σ₁₂

GE

0.01

0.003

0.000

GF

0.00

0.005

证券组合的最优权重为W₁=0.6、W₂=0.4，计算该证券组合的预期收益率和标准差。