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考虑一个多因素套利定价理论 假设有两个因素。因素1和因素2对应的风险溢价分别是5%和6%。股票A在因素1上的β是

2021-01-23 00:12:43 学历考试 阅读

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考虑一个多因素套利定价理论,假设有两个因素。因素1和因素2对应的风险溢价分别是5%和6%。股票A在因素1上的β是1.0,在因素2上的β是0.9。股票A的预期收益是15%。如果不存在套利机会,无风险收益率是______。

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