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附件中有一段时期的我国上证指数和创业板指数的时间序列数据 （1） 计算两个指数的收益率序列 （2） 检验两个收益率序列的ARCH效应 （3） 尝试使用GARCH（1,1)等GARCH类模型描述两个序列的波动率 （4） 通过画图比较上证和创业板指数的波动率大小（如果使用Eviews软件，在GARCH模型的估计结果窗口点击View菜单能看到GARCH作图功能）