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假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的 在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利) 某一金融机

2020-04-16 08:48:42 网课题库 阅读

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假设在美国和日本LIBOR利率的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%(都是连续复利),某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为9%。两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元。这笔互换还有3年的期限,即期汇率为1美元=120日元.利率互换的价值为()美元。(保留整数)

参考答案

129.2

考点:都是,复利,而在
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