A-A+

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。   A 风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行

2020-09-18 20:47:03 资格考试 阅读

问题详情

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动

B、风险度量的结果受制于历史周期的长短

C、无法充分度量非线性金融工具的风险

D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

参考答案

考点: