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如果一只债券以面值出售修正久期是14．2年凸性是185。根据久期法则收益下降1％价格

2022-08-12 10:06:23 问答库阅读 195 次

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如果一只债券以面值出售，修正久期是14．2年，凸性是185。根据久期法则，收益下降1％，价格就会上升14．2％。根据久期凸性规则，价格的变化率是多少？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

正确答案：×
久期凸性规则是指价格变化的百分比是△P／P=(一D*)×(△y)+(凸性)×(△y)2。因此,价格变化的百分比是(一14．2)×(一0．01)+×185×(一0．01)2=0．142+0．00925=0．15125,也就是大约等于15．1％。