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假如你利用两因素模型去发现一只股票的预期收益。这些因素它们的β 假定的风险溢价都列在表10

2022-08-12 09:56:03 问答库阅读 195 次

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假如你利用两因素模型去发现一只股票的预期收益。这些因素，它们的β，假定的风险溢价都列在表10-2中，无风险利率是4.8%。

表　10-2 因素

股票的预期收益应该是4.8%+1.7×2.0%+0.9×10.5%=17.65%$正确的股票预期收益应该是4.8%+1.7×3.5%+0.9×9.0%=18.85%$如果你要求的投资收益是17.65%，那么你的要求太低了并且支付的价格太高。可以说，你高估了这只股票。