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一个行权价格是40美元的看跌期权的卖价是4美元。如果套期保值比率是-0.4 并且现在的股票出

2022-08-12 09:58:01 问答库阅读 195 次

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一个行权价格是40美元的看跌期权的卖价是4美元。如果套期保值比率是-0.4，并且现在的股票出售价格是39美元，看跌期权的弹性是多少？

期权的弹性是在股票价格变动1%的时候，期权价格的变动。我们知道对冲比率的变化是股票价格变化1美元时期权价格的变化。因此，期权价格的百分比变化是-0.4×1/4=-10%。股票价格的百分比变化是 1/39=2.5641%。弹性是-10%/2.5641%=-3.90。