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一个投资者将其财产的70%投资到有风险的资产上该项资产的预期收益是12% 方差是0.04

2022-08-12 09:47:31 问答库阅读 195 次

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一个投资者将其财产的70%投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12%，方差是0.04，30%投资到短期国库券上，收益是5%。该投资组合的预期收益和标准差分别是______和______。

预期收益，E(r_p)是两种证券的加权平均收益：E(r_p)=0.7×12%+0.3×5%=9.9%。$投资组合的标准差是风险资产的权重乘以风险资产的标准差：б_p=0.7×0.04^1/2=14%。