A-A+ 考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17% 那 2022-08-12 09:52:13 问答库 阅读 195 次 问题详情 考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资组合的β是______。 参考答案 如上题所述，投资组合的犀系数的合理估值是β值的平方乘以因子投资组合收益的方差。将已知的数值代入，并重新整理等式，β2=1.384，β=1.17647。
