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已知伦敦外汇市场 即期汇率为1英镑=1.8816-1.8837美元 三个月美元汇率贴水为20
问题详情
已知伦敦外汇市场,即期汇率为1英镑=1.8816-1.8837美元,三个月美元汇率贴水为200~300点。某英国公司拟向美国出口一批商品,原报价每箱1000英镑。
求:(1)三个月远期美元汇率是多少?
(2)如果美国进口商要求改报美元价,即期付款情况下应报多少?
(3)如果美国进口商要求延期三个月付款,英国公司应报多少美元?
参考答案
解:(1)因为伦敦外汇市场为间接标价法,美元贴水用加法
1.8816+0.0200=1.9016
1.8837+0.0300=1.9137
所以三个月远期美元汇率为1英镑=1.9016-1.9137美元
(2)因为即期汇率为1英镑=1.8816-1.8837美元,本币报价改为外币报
价应使用买入价,即1英镑=1.8837美元
10000×1.8837=18837美元
所以即期付款情况下应报每箱18837美元
(3)因为三个月远期美元汇率为1英镑=1.9016-1.9137美元
本币报价改为外币报价应使用买入价,即1英镑=1.9137美元
10000×1.9137=19137美元
所以延期三个月付款时应报每箱19137美元
(1)三个月远期美元汇率为1英镑=1.9016-1.9137美元。
(2)即期付款情况下应报每箱18837美元。
(3)延期三个月付款时应报每箱19137美元。