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某投资者把50%的钱用于购买股票A 剩下的50%用于购买股票B 股票A的收益率的标准差为10

2022-08-12 00:29:45 问答库阅读 193 次

问题详情

某投资者把50%的钱用于购买股票A，剩下的50%用于购买股票B，股票A的收益率的标准差为10%，股票B的收益率的标准差为20%。试计算组合收益的方差。相关系数分别为(1)0；(2)0.5；(3)1；(4)-1。

参考答案

易得σ²(p)=0.0125+0.5σ(AB)。于是，
(1)r=0时，σ(AB)=0，从而σ(p)=0.112
(2)r=0.5时，σ(AB)=0.01，从而σ(p)=0.132
(3)r=1时，σ(AB)=0.02，从而σ(p)=0.15
(4)r=-1时，σ(AB)=-0.02，从而σ(p)=0.05