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材料题 根据下面资料 回答问9题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货 βs=1.2
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材料题
根据下面资料,回答问9题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,β?=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
投资组合的总口为()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!