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VaR是指在一定的持有期和给定的()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A.置信水平
B.敏感水平
C.统计分布
D.潜在风险请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！