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假设一名风险厌恶型的投资者。拥有M公司的股票 他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。
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假设一名风险厌恶型的投资者。拥有M公司的股票,他决定在其资产组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当。M公司股票与Mac公司股票的协方差为一0.5。M公司股票与G公司股票的协方差为+0.5。则资产组合: a.买入Mac公司股票,风险会降低更多。 b.买入G公司股票。风险会降低更多。 c.买入G公司股票或Mac公司股票。都会导致风险增加。 d.由其他因素决定风险的增加或降低。
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