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假定在样本期内无风险利率为6% 市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为

2020-11-28 11:01:51 问答库 阅读

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假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是()。
A.基金A+基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
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参考答案

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考点:收益,假定