问题详情

某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为()。
A．5.2
B．3.6
C．4.8
D．2.7
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！