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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有()。A.置信水平采用99%的单尾置信

2020-11-28 07:52:46 问答库 阅读

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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有()。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D.至少每3个月更新一次数据
E.至少每6个月更新一次数据
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:模型,巴塞尔