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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第-种方案是选取置信水平95%

2020-11-28 07:18:18 问答库 阅读

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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第-种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.条件不足,无法判断
D.第-种方案计算出来的风险价值更大
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:商业银行,头寸