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历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史

2020-11-28 06:29:17 问答库 阅读

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历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量.将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时.工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
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参考答案

题库:
考点:历史,缺陷