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下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！