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甲 乙两种证券的相关系数为0.4 预期报酬率分别为12%和16% 标准差分别为20%和30%

2020-11-28 04:41:51 问答库 阅读

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甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算正确的有()。
A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%
C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:报酬率,系数