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假定银行总体经济资本为C 有3个分配单元 对应的非预期损失分别为CVaR1 CVaR2 CVa

2020-11-28 04:10:56 问答库 阅读

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假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1,CVaR2,CVaR3,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为()。
A.CVaR3
B.C·CVaR3
C.C·CVaR3÷(CVaRl+CVaR2+CVaR3)
D.CVaR3÷(CVaRl+CVaR2+CVaR3)
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参考答案

题库:
考点:假定,单元