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资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为()
A.Var(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
B.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2
C.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2
D.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！