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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的客

2020-11-28 03:00:28 问答库 阅读

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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为()。
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%
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参考答案

题库:
考点:死亡率,信用等级