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下列关于久期缺口的说法 正确的有()。A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产

2020-11-11 10:39:35 问答库 阅读

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下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)×负债加权平均久期
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著
E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

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参考答案

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考点:缺口,说法