问题详情

下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是()
A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
B.不能预测突发事件的风险
C.充分度重了非线性金融工具的风险
D.成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！