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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8 该组合的标准差为0.6 市场的标准差为0

2020-11-11 10:25:26 问答库 阅读

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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为()。
A.1.5
B.1.6
C.0.4
D.1

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参考答案

题库:
考点:市场,系数