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假设A证券的标准离差是12% B证券的标准离差是10% AB证券之间的预期相关系数为0.2

2020-11-11 10:10:15 问答库阅读

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假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为()。
A．0.7936%.
B．11.2%.
C．1.2%.
D．1.36%.

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