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假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元 期权的行权价为4.5元 期限为1年 股价年波动率

2020-11-11 10:17:08 问答库 阅读

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假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478)
A.0.96
B.0.54
C.0.66
D.0.72

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参考答案

题库:
考点:期权,股价