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市场风险计量是市场风险计量中的核心内容 以下与其有关的说法 正确的是()。A.久期

2020-11-11 09:39:41 问答库 阅读

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市场风险计量是市场风险计量中的核心内容,以下与其有关的说法,正确的是()。
A.久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B.银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
C.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大
D.久期缺口的计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)×负债加权平均久期

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参考答案

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考点:风险,市场