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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据

2020-11-11 09:31:36 问答库 阅读

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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

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参考答案

题库:
考点:历史数据,缺陷