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2010年6月9日 某外商投资企业签订购货合同 将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场

2020-11-11 09:10:12 问答库 阅读

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2010年6月9日,某外商投资企业签订购货合同,将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646,该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险,因此向银行买入欧元期权,并支付期权费2.2万美元,执行价为EUR/USD=1.2700,期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020,则下列说法正确的是()。
A.该企业选择行权,节约财务成本1万美元
B.该企业选择行权,节约财务成本3.2万美元
C.该企业选择不行权,损失1万美元
D.该企业选择行权,损失期权费2.2万美元

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参考答案

题库:
考点:货款,目前市场