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假定某银行总体经济资本为C 有3个分配单元 非预期损失总额为CVAR 不包括每个单元所

2020-11-11 09:03:45 问答库 阅读

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假定某银行总体经济资本为C,有3个分配单元,非预期损失总额为CVAR,不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法,则第2个单元对应的经济资本为()。
A.CVAR2
B.C*CVAR2
C.C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)
D.C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)

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参考答案

题库:
考点:单元,假定