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()不属于用VaR方法来计算非预期损失的不足表现。
A.VaR方法不能对臵信水平之外的损失概率分布提供任何预测
B.VaR方法通常不考虑可能发生的任何极端市场变化
C.VaR值的计算是基于各种假设和估计,因此可能导致对风险的错误解释.
D.VaR仅能比较不同资产组合的风险,而不能比较不同类型的风险

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！