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某期权执行价格为44元 根据复制原理确定的投资组合中 若到期日下行股价为42元 套

2020-11-11 08:21:40 问答库 阅读

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某期权执行价格为44元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为42元,套期保持比率为0.5,若无风险年利率为5%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
A、21
B、20
C、20.49
D、44

参考答案

题库:
考点:到期日,期权