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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型的说法，正确的是()。
A、模型中的无风险利率是指连续复利利率
B、该模型对于美式看跌期权的计算误差非常大，因此不可以在计算时使用
C、该模型对于美式期权的股价没有任何参考价值
D、该模型假设股票价格的波动接近于正态分布