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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
A.考虑到"肥尾"现象
B.能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布．不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.存在模型风险

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！