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用方差—协方差法计算VaR时 其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征

2020-11-10 21:43:00 问答库 阅读

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用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比,()。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定

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参考答案

题库:
考点:序列,协方差