问题详情

如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β.Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是()。
A．α＝0
B．α＝rf
C．α＝(1-β).rf
D．α＝1-rf

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！