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假设A证券收益率的标准离差是10% B证券收益率的标准离差是20% AB证券之间的预期相

2020-11-10 21:11:06 问答库阅读

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假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为()。
A．15%.
B．24%.
C．无法计算
D．1.6%.

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