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下列说法正确的是()。A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动B.无风险利率越高

2020-11-10 21:11:03 问答库 阅读

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下列说法正确的是()。
A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看涨期权与预期红利大小成反向变动
D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加

参考答案

题库:
考点:期权,红利