A-A+

假设甲公司股票的现行市价为20元 有1股以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为22

2020-11-10 21:08:34 问答库 阅读

问题详情

假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为22.25元。到期时间为8个月,分为两期,每期4个月,每期股价有两种可能:上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。
要求:
(1)计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值;
(2)按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。

参考答案

题库:
考点:市价,期权