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完全负相关的证券A和证券B 其中证券A标准差为30% 期望收益率为14% 证券B的标准差为

2020-11-08 22:16:45 问答库 阅读

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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。下列说法正确的有()。
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C.最小方差证券组合的方差为0
D.最小方差证券组合的方差为14.8%
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参考答案

题库:
考点:证券,收益