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设t为现在时刻 T为指数期货合约的到期日 Ft为指数期货的当前价格 St为基础指数的

2020-11-08 21:22:15 问答库 阅读

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设t为现在时刻,T为指数期货合约的到期日,Ft为指数期货的当前价格,St为基础指数的现值,r为无风险利率,d为红利支付率。那么Ft与St之间的关系为()。
A.Ft=Ste[1+(r-1)(T-t)]
B.Ft=Ste(d-r)(T-r)
C.Ft=Ste[1+(d-r)(T-t)]
D.Ft=Ste(r-d)(T-t)
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:指数,期货