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A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；8证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有()。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于8证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！